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夏普比率（Sharpe Ratio）是一项用于评估投资风险调整后收益的金融指标。 其计算方法为将投资的超额收益（超过无风险利率的部分）除以该投资收益的标准差（风险）。 夏普比率越高表示在承担相同风险下获得了更高的回报，反之则表示风险调整后回报不佳。
投资者比较两个共同基金：基金A的夏普比率为1.5，基金B为0.8，则基金A在风险调整后被视为更优。
• 衡量风险调整后的回报。
• 夏普比率越高表示相对于风险的回报越好。
• 适用于比较具有相似风险特征的投资。
它帮助判断投资回报是否值得为之承担相应风险。
表示该投资相对于无风险收益表现不佳，风险调整后回报为负。
它将回报标准化为基于波动率的单位风险回报，从而便于比较。
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