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샤프 비율은 투자의 위험 조정 수익률을 평가하는 데 사용되는 재무 지표입니다. 이는 투자의 초과 수익률(무위험 이자율 대비)을 표준 편차로 나누어 계산하는데, 표준 편차는 투자의 위험을 나타냅니다. 샤프지수가 높을수록 투자는 위험 대비 수익률이 더 높음을 나타내며, 샤프지수가 낮을수록 위험 대비 수익률이 낮음을 나타냅니다.
투자자가 두 뮤추얼 펀드를 비교합니다. 펀드 A의 샤프 지수는 1.5이고, 펀드 B의 샤프 지수는 0.8입니다. 펀드 A가 위험 조정 투자에서 더 나은 성과를 보입니다.
• 위험 조정 수익률을 측정합니다.
• 샤프지수가 높을수록 위험에 비해 수익률이 더 높다는 것을 나타냅니다.
• 유사한 위험 프로필을 가진 투자를 비교하는 데 유용합니다.
이는 투자 수익이 그 수익을 달성하기 위해 감수한 위험에 비해 가치가 있는지 평가하는 데 도움이 됩니다.
음의 비율은 투자가 무위험 금리에 비해 저조한 성과를 보였다는 것을 의미하며, 이는 실적이 좋지 않음을 나타냅니다.
이는 위험에 따라 수익률을 정규화하여 투자자가 각 투자가 위험 수준을 얼마나 잘 보상하는지 비교할 수 있도록 합니다.
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