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シャープレシオは、投資のリスク調整後のリターンを評価するための金融指標です。 これは、投資の超過リターン（リスクフリー利率を超える部分）をその標準偏差で割ることによって計算され、標準偏差は投資のリスクを示します。 シャープレシオが高いほど、リスクに対して優れたリターンを提供する投資を示し、低い場合はリスク調整後のリターンが不利であることを示唆します。
投資家が2つの投資信託を比較しています。ファンドAはシャープレシオが1.5、ファンドBはシャープレシオが0.8です。ファンドAはリスク調整後の投資としてより優れていると評価されます。
• リスク調整後のリターンを測定する。
• シャープレシオが高いほど、リスクに対して良いリターンを示す。
• 同様のリスクプロファイルを持つ投資を比較する際に有用。
シャープレシオは、投資のリターンがそのリスクに見合うものかどうかを評価するのに役立ちます。
負のシャープレシオは、その投資がリスクフリー利率に対して期待以下のパフォーマンスを示しており、パフォーマンスが悪いことを示唆します。
シャープレシオはリスクに基づいてリターンを正規化し、各投資がそのリスクレベルに対してどれだけ報酬を提供しているかを比較するのに役立ちます。
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