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夏普比率（Sharpe Ratio）是一項用於評估投資風險調整後收益的金融指標。 其計算方法為將投資的超額收益（超過無風險利率的部分）除以該投資收益的標準差（風險）。 夏普比率越高表示在承擔相同風險下獲得了更高的報酬，反之則表示風險調整後報酬不佳。
投資人比較兩個共同基金：基金A的夏普比率為1.5，基金B為0.8，則基金A在風險調整後被視為更優。
• 衡量風險調整後的報酬。
• 夏普比率越高表示相對於風險的報酬越好。
• 適用於比較具有相似風險特徵的投資。
它幫助判斷投資報酬是否值得為之承擔相應風險。
表示該投資相對於無風險收益表現不佳，風險調整後報酬為負。
它將報酬標準化為基於波動率的單位風險報酬，從而便於比較。
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