交易市场
交易平台
交易账户
投资者
合作伙伴计划
机构
忠诚度
交易工具
资源
相干风险度量是金融领域用于评估与量化投资或投资组合风险的数学工具。 要成为相干（coherent），风险度量必须满足四个关键属性：单调性（损失更大意味着风险更高）、次可加性（分散投资应降低风险）、正齐次性（投资组合扩大一倍风险也应扩大一倍）以及平移不变性（加入无风险资产能按相同数额减少投资组合风险）。 相干风险度量在风险管理中被广泛使用，以确保风险评估具有逻辑性与一致性。
在满足上述四项准则后，经调整的在险价值（VaR）可作为一种相干风险度量，为投资组合潜在损失提供更可靠的估计。
• 相干风险度量通过四项属性（单调性、次可加性、正齐次性、平移不变性）评估投资风险。
• 有助于确保风险评估的一致性与逻辑性。
• 常用于金融风险管理以量化与控制投资风险。
单调性、次可加性、正齐次性和平移不变性。
它提供了一个一致且合乎逻辑的框架来评估风险，确保风险管理决策建立在可靠原则之上。
在满足相干性条件后调整的在险价值（VaR）可作为相干风险度量的示例。
订阅我们的电子期刊，随时获取最新消息！
