거래상품
플랫폼
계정
투자자
파트너 프로그램
기관
로열티
거래 도구
리소스
일관된 위험 측정은 금융에서 투자나 포트폴리오와 관련된 위험을 평가하고 정량화하는 데 사용되는 수학적 도구입니다. 일관성 있는 것으로 간주되려면 위험 측정은 다음 네 가지 핵심 속성을 충족해야 합니다.단조성(손실이 클수록 위험도 커짐)하위 가산성(다각화는 위험을 감소시킨다)양의 동질성(포트폴리오를 두 배로 늘리면 위험도 두 배로 늘어납니다)번역 불변성(위험 없는 자산을 추가하면 포트폴리오의 위험도 같은 양만큼 감소합니다). 일관된 위험 측정은 일반적으로 위험 관리에서 위험을 논리적이고 일관된 방식으로 평가하는 데 사용됩니다.
VaR(위험 가치)은 4가지 기준을 충족하도록 수정되면 일관된 위험 측정 기준이 되어 포트폴리오의 잠재적 손실을 더욱 안정적으로 추정할 수 있습니다.
• 일관된 위험 측정은 단조성, 하위 가산성, 양의 동질성, 변환 불변성이라는 네 가지 주요 속성을 사용하여 투자 위험을 평가합니다.
• 그들은 위험이 일관되고 논리적으로 평가되도록 보장하는 데 도움이 됩니다.
• 재무적 위험 관리에서 투자 위험을 정량화하고 통제하는 데 일반적으로 사용됩니다.
단조성, 하위 덧셈성, 양의 동질성, 변환 불변성.
VaR(위험가치)은 일관성 기준을 충족하도록 조정될 경우 일관된 위험 측정 기준으로 사용될 수 있습니다.
뉴스레터에 등록하여 항상 최신 소식을 받아보세요!
