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一致性風險衡量是金融領域用於評估與量化投資或投資組合風險的數學工具。 要成為相干（coherent），風險衡量必須滿足四個關鍵屬性：單調性（損失更大意味著風險更高）、次可加性（分散投資應降低風險）、正齊次性（投資組合擴大一倍風險也應擴大一倍）以及平移不變性（加入無風險資產能按相同數額減少投資組合風險）。 一致性風險衡量在風險管理中被廣泛使用，以確保風險評估具有邏輯性與一致性。
在滿足上述四項準則後，經調整的在險價值（VaR）可作為一種一致性風險衡量，為投資組合潛在損失提供更可靠的估計。
• 一致性風險衡量透過四項屬性（單調性、次可加性、正齊次性、平移不變性）評估投資風險。
• 有助於確保風險評估的一致性與邏輯性。
• 常用於金融風險管理以量化與控制投資風險。
單調性、次可加性、正齊次性和平移不變性。
它提供了一個一致且合乎邏輯的框架來評估風險，確保風險管理決策建立在可靠原則之上。
在滿足相干性條件後調整的在險價值（VaR）可作為一致性風險衡量的示例。
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