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一貫性のあるリスク指標とは、金融分野において投資やポートフォリオに関連するリスクを評価・定量化するために用いられる数学的ツールです。 一貫性があるとみなされるためには、リスク指標は4つの主要な特性を満たす必要があります。単調性（損失が大きいほどリスクも高い）、劣加法性（分散投資によってリスクが減少する）、正の同質性（ポートフォリオを2倍にするとリスクも2倍になる）、並進不変性（リスクフリー資産を追加するとポートフォリオのリスクが同量減少する）。 一貫性のあるリスク指標は、リスク管理において、リスクを論理的かつ一貫した方法で評価するために一般的に用いられます。
バリュー・アット・リスク（VaR）は、4つの基準を満たすように修正することで一貫性のあるリスク指標となり、ポートフォリオの潜在的損失をより信頼性の高い方法で推定できます。
• 一貫性のあるリスク指標は、単調性、劣加法性、正の同次性、並進不変性という4つの主要な特性を用いて投資リスクを評価する。
• リスク評価の一貫性と論理性を確保するのに役立つ。
• 金融リスク管理において、投資リスクを定量化し、管理するために一般的に用いられる。
単調性、劣加法性、正の同次性、並進不変性です。
リスク評価のための一貫性と論理性を備えた枠組みを提供し、リスク管理の意思決定が健全な原則に基づくことを保証します。
バリュー・アット・リスク（VaR）は、一貫性のある基準を満たすように調整することで、一貫性のあるリスク指標として使用できます。
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