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熵在险价值（EVaR）是对在险价值（VaR）概念的扩展风险度量，结合熵与不确定性原理。 EVaR 通过考虑所有可能结果（包括极端尾部事件）并反映决策者的风险厌恶，提供更全面的风险评估。与仅关注最有可能损失阈值的传统 VaR 不同，EVaR 提供了更广泛的潜在风险视角。 在高度不确定或极端事件可能对投资者或机构财务状况产生重大影响的情形中，EVaR 特别有价值。
对冲基金使用 EVaR 来评估其组合风险，考虑常见与罕见的极端事件对业绩的潜在影响。
• 在险价值（VaR）的扩展，纳入熵与不确定性。
• 考虑包括极端尾部事件在内的所有潜在结果。
• 在不确定情形下反映决策者的风险厌恶。
通过引入熵并考虑所有可能结果（包括极端尾部事件）来衡量风险。
EVaR 包括所有可能结果并体现风险厌恶，提供更全面的风险评估。
在高度不确定或极端潜在结果影响显着的情形中，EVaR 有助于更好地捕捉风险。
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