도움말센터

홈

금융 용어 및 용어집

Entropic value at risk evar evar

Entropic Value at Risk (EVaR): 엔트로피 가치 위험(EVaR)

엔트로피 위험 가치(EVaR)는 엔트로피와 불확실성의 원리를 통합하여 위험 가치(VaR)의 개념을 확장한 위험 측정 방법입니다. EVaR은 극단적인 테일 이벤트를 포함한 모든 잠재적 결과를 고려하여 더욱 포괄적인 위험 평가를 제공하며, 의사 결정권자의 위험 회피 성향을 반영합니다. 가장 발생 가능성이 높은 손실에만 초점을 맞추는 기존 VaR과 달리, EVaR은 잠재적 위험에 대해 더욱 폭넓은 관점을 제공합니다. EVaR은 불확실성이 높거나 극단적인 결과가 투자자나 기관의 재정적 위치에 상당한 영향을 미칠 수 있는 시나리오에서 특히 가치가 있습니다.

예시:

헤지펀드는 EVaR을 사용하여 포트폴리오의 잠재적 위험을 평가하며, 성과에 영향을 미칠 수 있는 일반적, 드물게 발생하는 극단적 사건을 모두 고려합니다. 주요 포인트:

핵심 포인트

• 엔트로피와 불확실성을 포함하여 VaR(위험 가치)을 확장합니다.

• 극단적인 테일 이벤트를 포함한 모든 잠재적 결과를 고려합니다.

• 불확실한 상황에서 의사결정자의 위험 회피 성향을 반영합니다.

자주 묻는 질문에 대한 빠른 답변

엔트로피 가치 위험(EVaR)은 무엇을 측정합니까?

EVaR은 엔트로피를 통합하고 극단적인 테일 이벤트를 포함한 모든 잠재적 결과를 고려하여 위험을 측정합니다.

EVaR은 기존 VaR과 어떻게 다릅니까?

기존 VaR과 달리 EVaR은 가능한 모든 결과를 포함하고 위험 회피를 반영하여 보다 포괄적인 위험 평가를 제공합니다.

EVaR이 위험 관리에 유용한 이유는 무엇입니까?

EVAR은 불확실성이 높고 잠재적 결과가 극단적으로 발생할 수 있는 시나리오에서 위험을 포착하는 데 도움이 되며, 위험에 대한 더 광범위한 관점을 제공합니다.

scroll top