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熵在險價值（EVaR）是對在險價值（VaR）概念的擴展風險衡量，結合熵與不確定性原理。 EVaR 透過考慮所有可能結果（包括極端尾部事件）並反映決策者的風險厭惡，提供更全面的風險評估。與僅關注最有可能損失閾值的傳統 VaR 不同，EVaR 提供了更廣泛的潛在風險視角。 在高度不確定或極端事件可能對投資人或機構財務狀況產生重大影響的情形中，EVaR 特別有價值。
避險基金使用 EVaR 來評估其組合風險，考慮常見與罕見的極端事件對業績的潛在影響。
• 在險價值（VaR）的擴展，納入熵與不確定性。
• 考慮包括極端尾部事件在內的所有潛在結果。
• 在不確定情形下反映決策者的風險厭惡。
透過引入熵並考慮所有可能結果（包括極端尾部事件）來衡量風險。
EVaR 包括所有可能結果並體現風險厭惡，提供更全面的風險評估。
在高度不確定或極端潛在結果影響顯著的情形中，EVaR 有助於更好地捕捉風險。
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