Liquidity at Risk (LaR) : 流动性风险指标（LaR）

流动性风险指标（LaR）是一种风险管理度量，用于量化在正常或压力市场条件下，在特定期间内可能出现的流动性缺口。它衡量机构在到期时可能没有足够流动资产以履行义务的概率或潜在缺口，尤其在金融压力时期尤为重要。金融机构使用LaR评估流动性风险并确保持有足够的流动性缓冲以应对不利情况。

一家银行计算其LaR以估算在严重市场下行时可能损失多少流动性，从而确保持有足够储备来覆盖短期负债。

• 一种在正常或受压条件下量化潜在流动性短缺的风险度量。

• 帮助金融机构评估其履约流动性能力。

• 用于确保持有足够流动性缓冲以应对不利市场情形。

常见问题快速解答

衡量金融机构在特定期间可能面临的流动性缺口，尤其在市场压力时期。

帮助机构管理流动性风险并确保有足够流动资产在不利条件下覆盖到期义务。

VaR关注资产价值损失，而LaR专门衡量为覆盖负债而可能出现的流动性缺口。