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위험 유동성(LaR)은 정상적이거나 스트레스가 많은 시장 상황에서 특정 기간 동안 발생할 수 있는 유동성 부족을 정량화하는 위험 관리 지표입니다. 이는 금융기관이 특히 재정적으로 어려운 시기에 만기일에 채무를 이행할 만큼 충분한 유동자산을 보유하지 못할 가능성을 측정합니다. LaR은 금융 기관에서 유동성 위험을 평가하고 불리한 상황을 견뎌낼 수 있는 적절한 유동성 완충액을 유지하는 데 사용됩니다.
은행은 심각한 시장 침체 시 얼마나 많은 유동성을 잃을 수 있는지 추산하기 위해 유동성 위험도를 계산하여 단기 부채를 충당할 수 있는 충분한 준비금을 확보합니다.
• 정상 또는 스트레스 상황에서 잠재적인 유동성 부족을 정량화하는 위험 관리 지표입니다.
• 금융기관이 단기 채무를 이행할 수 있는 능력을 평가하는 데 도움이 됩니다.
• 불리한 시장 상황에서 적절한 유동성 완충을 확보하는 데 사용됩니다.
이는 금융 기관이 특정 기간 동안, 특히 시장이 어려운 시기에 직면할 수 있는 잠재적인 유동성 부족을 측정합니다.
금융기관이 유동성 위험을 관리하고, 불리한 상황에서도 의무를 이행할 수 있도록 충분한 유동자산을 유지하는 데 도움이 됩니다.
VaR은 자산 가치의 잠재적 손실에 초점을 맞추는 반면, LaR은 부채를 충당하는 데 필요한 유동성의 잠재적 부족을 구체적으로 측정합니다.
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