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流動性リスク（LaR）とは、通常時またはストレス下の市場環境において、特定期間内に発生し得る流動性不足の潜在的リスクを定量化するリスク管理指標です。 この指標は、金融機関が支払期日に必要な流動資産を十分に保有していない可能性、特に金融市場が混乱した際に資金繰りが逼迫するリスクを測定します。 流動性リスクは、金融機関が自社の流動性リスクを把握し、不利な市場環境でも耐えうる十分な流動性バッファ（流動資産の備え）を確保するために用いられます。
ある銀行は、市場が急激に低迷した場合にどれだけの流動性を失う可能性があるかを推定するために、流動性リスクを計算します。これにより、短期負債をカバーするのに十分な準備金を確保できます。
• 通常時またはストレス時の市場環境下における潜在的な流動性不足を定量化するリスク管理指標。
• 金融機関が短期債務を履行する能力を評価するのに役立つ。
• 不利な市場環境下でも十分な流動性バッファを維持することを目的としている。
金融機関が特定の期間、特に市場のストレス時に直面する可能性のある流動性の潜在的な不足を測定します、
流動性リスクは、金融機関が流動性リスクを管理し、不利な市場状況でも義務を履行できる十分な流動資産を確保するための基準となります。
VaRが資産価値の損失リスクを測定するのに対し、LaRは負債をカバーするために必要な流動資産の不足リスクを測定します。
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