Liquidity at Risk (LaR) : 流動性風險指標（LaR）

流動性風險指標（LaR）是一種風險管理衡量，用於量化在正常或壓力市場條件下，在特定期間內可能出現的流動性缺口。它衡量機構在到期時可能沒有足夠流動資產以履行義務的概率或潛在缺口，尤其在金融壓力時期尤為重要。金融機構使用LaR評估流動性風險並確保持有足夠的流動性緩衝以應對不利情況。

一家銀行計算其LaR以估算在嚴重市場下行時可能損失多少流動性，從而確保持有足夠儲備來覆蓋短期負債。

• 一種在正常或受壓條件下量化潛在流動性短缺的風險衡量。

• 幫助金融機構評估其履約流動性能力。

• 用於確保持有足夠流動性緩衝以應對不利市場情形。

常見問題快速解答

衡量金融機構在特定期間可能面臨的流動性缺口，尤其在市場壓力時期。

幫助機構管理流動性風險並確保有足夠流動資產在不利條件下覆蓋到期義務。

VaR關注資產價值損失，而LaR專門衡量為覆蓋負債而可能出現的流動性缺口。