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风险中性测度是在金融数学中使用的一种概率测度，其中假设所有投资者对风险无差异（即风险中性）。 在该框架下，所有资产的期望收益率等于无风险利率，实际结果的概率被替代为风险中性概率。 该测度常用于定价衍生品（如期权），在估值时假设投资者对承担风险不要求额外补偿，从而简化定价计算。
在诸如 Black–Scholes 等期权定价模型中，使用风险中性测度来计算预期未来收益的现值，假设资产按无风险利率增长。
• 一种假定投资者对风险无差异、期望收益等于无风险利率的概率测度。
• 用于定价衍生品和金融模型（例如 Black–Scholes）。
• 假定不存在风险溢价，从而简化不确定性下的资产定价计算。
它通过假定投资者对风险无差异简化计算，使得可以用无风险利率来折现预期收益以得出价格。
风险中性测度对现实世界概率进行调整，以构建一个所有资产均按无风险利率定价的情形。
它为衍生品估值提供一致的框架，假设在定价过程中无需考虑风险溢价。
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