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尾部风险平价是一种投资策略，旨在跨不同资产类别均衡投资组合对尾部风险的敞口。 其目标是通过资本配置将极端损失的可能性更均匀地分散，从而降低罕见但严重事件对组合的冲击。 该策略与传统风险平价不同，后者侧重于基于波动性平衡风险，而尾部风险平价关注的是极端罕见事件的影响。
尾部风险平价策略可能会倾向于增加在市场下跌时期表现较好的资产配置，例如持有多头波动性产品或避险资产，以平衡对极端风险的敞口。
• 旨在跨资产类别分散尾部风险敞口。
• 侧重于平衡极端罕见事件的影响，而非仅平衡波动性。
• 降低市场冲击导致严重亏损的可能性。
尾部风险平价着重管理对罕见极端事件的敞口，而传统风险平价关注在资产间平衡波动性。
通常包括在市场下跌时表现良好的资产，如避险投资（黄金、国债）或波动性产品等。
为尽量减轻极端市场事件的影响，降低组合遭受大规模意外损失的风险。
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