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테일 리스크 패리티는 다양한 자산 클래스에 걸쳐 포트폴리오의 테일 리스크 노출을 균형 있게 조절하는 것을 목표로 하는 투자 전략입니다. 목표는 자본을 보다 균등하게 배분하여 극단적인 손실 가능성을 분산하고, 드물지만 심각한 사건의 영향을 줄이는 것입니다. 이 전략은 극단적이거나 드문 사건보다는 변동성을 기준으로 위험을 균형 있게 조정하는 데 중점을 두는 기존의 위험 패리티와 대조됩니다.
테일 리스크 패리티 전략은 극단적인 위험에 대한 노출을 균형 있게 조절하기 위해 장기 변동성 상품이나 안전 자산과 같이 시장 하락기에 좋은 성과를 내는 자산에 더 많이 배분하는 것을 포함할 수 있습니다.
• 자산 클래스 전반에 걸쳐 테일 리스크에 대한 노출을 확산하는 것을 목표로 합니다.
• 변동성보다는 극단적이고 드문 사건의 영향을 균형 있게 다루는 데 중점을 둡니다.
• 시장 충격으로 인한 심각한 손실 가능성을 줄여줍니다.
테일 리스크 패리티는 드물고 극단적인 사건에 대한 노출을 관리하는 데 초점을 맞추는 반면, 전통적인 리스크 패리티는 자산 클래스 전반에 걸쳐 변동성을 균형 있게 조절하는 데 초점을 맞춥니다.
일반적으로 안전 자산 투자(금, 채권)나 시장 하락 시에도 좋은 성과를 낼 수 있는 변동성 상품이 포함됩니다.
극단적인 시장 사건의 영향을 최소화하고 포트폴리오에서 예상치 못한 큰 손실이 발생할 위험을 줄입니다.
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