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尾端風險平價是一種投資策略，旨在跨不同資產類別均衡投資組合對尾端風險的敞口。 其目標是透過資本配置將極端損失的可能性更均勻地分散，從而降低罕見但嚴重事件對組合的衝擊。 該策略與傳統風險平價不同，後者側重於基於波動性平衡風險，而尾端風險平價關注的是極端罕見事件的影響。
尾端風險平價策略可能會傾向於增加在市場下跌時期表現較好的資產配置，例如持有多頭波動性產品或避險資產，以平衡對極端風險的敞口。
• 旨在跨資產類別分散尾端風險敞口。
• 側重於平衡極端罕見事件的影響，而非僅平衡波動性。
• 降低市場衝擊導致嚴重虧損的可能性。
尾端風險平價著重管理對罕見極端事件的敞口，而傳統風險平價關注在資產間平衡波動性。
通常包括在市場下跌時表現良好的資產，如避險投資（黃金、公債）或波動性產品等。
為儘量減輕極端市場事件的影響，降低組合遭受大規模意外損失的風險。
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