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跟踪误差是衡量投资组合或基金与其基准指数表现偏离程度的指标，通常计算为组合收益与基准收益差异的标准差。 较低的跟踪误差表明组合紧密复制指数，较高的跟踪误差则表示偏离较大。跟踪误差常用于评估指数基金及其他被动投资策略的复制效果。
某欲复制 S&P 500 指数的 ETF 跟踪误差为 0.5%，表示其收益与指数平均偏离 0.5%。
• 衡量组合表现与基准指数之间差异的指标。
• 以收益差异的标准差表示。
• 用于评估被动投资策略的有效性。
它显示基金与基准的贴合程度，帮助投资者判断基金相对指数的表现。
管理费、交易成本以及交易时间点与基准不同等因素会产生跟踪误差。
通过跟踪误差判断基金复制基准的准确性，误差越小表示复制效果越好。
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