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Tracking error

Tracking Error : 追蹤誤差

追蹤誤差是衡量投資組合或基金與其基準指數表現偏離程度的指標，通常計算為組合報酬與基準報酬差異的標準差。較低的追蹤誤差表明組合緊密複製指數，較高的追蹤誤差則表示偏離較大。追蹤誤差常用於評估指數基金及其他被動投資策略的複製效果。

範例：

某欲複製 S&P 500 指數的 ETF 追蹤誤差為 0.5%，表示其報酬與指數平均偏離 0.5%。

重點整理

• 衡量組合表現與基準指數之間差異的指標。

• 以報酬差異的標準差表示。

• 用於評估被動投資策略的有效性。

常見問題快速解答

為何追蹤誤差對指數基金重要？

它顯示基金與基準的貼合程度，幫助投資人判斷基金相對指數的表現。

哪些因素會導致追蹤誤差？

管理費、交易成本以及交易時間點與基準不同等因素會產生追蹤誤差。

投資人如何利用追蹤誤差評估基金？

透過追蹤誤差判斷基金複製基準的準確性，誤差越小表示複製效果越好。

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