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トラッキングエラーは、ポートフォリオやファンドがベンチマーク指数のパフォーマンスにどれだけ近いかを測る指標です。ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンの差の標準偏差として計算されます。 トラッキングエラーが低いほどポートフォリオは指数に近く、高いほど乖離が大きいことを示します。トラッキングエラーはインデックスファンドやその他のパッシブ投資の評価に一般的に用いられます。
S&P500指数を複製することを目指すETFのトラッキングエラーが0.5%の場合、平均してリターンが指数から0.5%乖離していることを意味します。
• ポートフォリオのパフォーマンスとベンチマーク指数の差を測定。
• リターンの差の標準偏差として表される。
• パッシブ投資戦略の効果を評価するために使用される。
インデックスファンドがベンチマークにどれだけ忠実に追従しているかを示し、投資家がファンドのパフォーマンスを指数と比較して理解するのに役立ちます。
管理手数料、取引コスト、ベンチマークとの取引タイミングの違いなどが要因です。
トラッキングエラーを用いてファンドがベンチマークをどれだけ正確に再現しているかを評価し、低いトラッキングエラーはより良い指数追従を示します。
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