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추적 오차는 포트폴리오 또는 펀드가 벤치마크 지수의 성과를 얼마나 잘 따르는지를 측정하는 지표입니다. 포트폴리오 수익률과 벤치마크 수익률 차이의 표준편차로 계산됩니다. 추적오차가 낮으면 포트폴리오가 지수를 밀접하게 추종함을 나타내고, 추적오차가 높으면 분산이 심함을 나타냅니다. 추적오차는 인덱스 펀드 및 기타 패시브 투자의 성과를 평가하는 데 일반적으로 사용됩니다.
S&P 500 지수를 복제하는 것을 목표로 하는 ETF의 추적 오차는 0.5%입니다. 즉, 시간이 지남에 따라 수익률이 지수와 평균 0.5% 차이가 났다는 의미입니다.
• 포트폴리오 성과와 벤치마크 지수의 차이를 측정합니다.
• 수익률 차이의 표준 편차로 표현됩니다.
• 수동 투자 전략의 효과를 평가하는 데 사용됩니다.
이는 인덱스 펀드가 벤치마크를 얼마나 정확하게 추적하는지를 보여주며, 투자자가 인덱스 대비 펀드의 성과를 이해하는 데 도움이 됩니다.
요인으로는 관리 수수료, 거래 비용, 벤치마크와 비교한 거래 시점의 차이 등이 있습니다.
투자자는 추적 오차를 사용하여 펀드가 벤치마크를 얼마나 잘 복제하는지 평가하는데, 추적 오차가 낮을수록 지수 복제가 더 잘됨을 나타냅니다.
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