Value at Risk (VaR) : 在险价值（VaR）

在险价值（Value at Risk，VaR）是一种风险管理工具，用于估计在给定置信水平下，投资组合或投资在特定期间内可能遭受的最大潜在损失。 VaR 常用于评估市场风险，帮助投资者或机构了解其头寸的潜在下行情况。它通常以金额或百分比表示，并假设在正常市场条件下进行估计。

某投资组合的一日 VaR 为95%置信水平下100万美元，意味着在正常市场条件下，有95%的概率该投资组合在一天内不会损失超过100万美元。

• 在给定置信水平与期间内估计投资最大潜在损失的指标。

• 常用于金融机构和投资组合的风险管理。

• 假设在正常市场条件下进行评估，帮助理解下行风险。

常见问题快速解答

VaR 帮助投资者量化其投资的潜在下行风险，并估算在特定时间范围内可能遭受的最大损失。

VaR 假设市场处于正常状态，可能低估极端事件或市场剧烈波动期间的风险。

VaR 通常以金额或百分比表示，并附带置信水平与时间期限（例如：一日95% VaR）。