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Value at risk var var

Value at Risk (VaR):위험 가치(VaR)

VaR(Value at Risk)은 주어진 신뢰 수준에서 특정 기간 동안 포트폴리오 또는 투자의 최대 잠재 손실을 추정하는 위험 관리 도구입니다. VaR은 일반적으로 시장 위험을 평가하는 데 사용되며, 투자자나 기관이 포지션의 잠재적 하락 가능성을 이해하는 데 도움을 줍니다. 일반적으로 금액이나 백분율로 표시되며, 정상적인 시장 상황을 가정합니다.

예시:

95% 신뢰 수준에서 1일 VaR이 100만 달러인 포트폴리오는 정상적인 시장 상황에서 해당 포트폴리오가 하루에 100만 달러 이상의 손실을 볼 확률이 95%라는 것을 의미합니다.

핵심 포인트

• 주어진 신뢰 수준에서 일정 기간 동안 투자의 최대 잠재적 손실을 추정하는 지표입니다.

• 일반적으로 금융 기관과 투자 포트폴리오의 위험 관리에 사용됩니다.

• 정상적인 시장 상황을 가정하고 투자자가 하락 위험을 이해하는 데 도움이 됩니다.

자주 묻는 질문에 대한 빠른 답변

VaR(Value at Risk)은 투자자가 무엇을 이해하는 데 도움이 되나요?

VaR은 투자자가 투자의 잠재적 하락 위험을 정량화하고 특정 기간 내에 발생할 수 있는 최대 손실을 추정하는 데 도움이 됩니다.

VaR의 한계는 무엇입니까?

VaR은 정상적인 시장 상황을 가정하며 극단적인 사건이나 시장 불안정 기간에는 위험을 과소평가할 수 있습니다.

VaR은 일반적으로 위험 관리에서 어떻게 표현됩니까?

VaR은 신뢰 수준과 특정 시간 범위(Example: 하루 동안 95% VaR)와 함께 달러 금액이나 백분율로 표현됩니다.

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