Value at Risk (VaR) : 風險值 (VaR)

風險值（Value at Risk，VaR）是一種風險管理工具，用於估計在給定置信水準下，投資組合或投資在特定期間內可能遭受的最大潛在損失。 VaR 常用於評估市場風險，幫助投資人或機構瞭解其部位的潛在下行情況。它通常以金額或百分比表示，並假設在正常市場條件下進行估計。

某投資組合的一日 VaR 為95%置信水準下100萬美元，意味著在正常市場條件下，有95%的概率該投資組合在一天內不會損失超過100萬美元。

• 在給定置信水準與期間內估計投資最大潛在損失的指標。

• 常用於金融機構和投資組合的風險管理。

• 假設在正常市場條件下進行評估，幫助理解下行風險。

常見問題快速解答

VaR 幫助投資人量化其投資的潛在下行風險，並估算在特定時間範圍內可能遭受的最大損失。

VaR 假設市場處於正常狀態，可能低估極端事件或市場劇烈波動期間的風險。

VaR 通常以金額或百分比表示，並附帶置信水準與時間期限（例如：一日95% VaR）。