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波动率套利是一种交易策略，旨在利用资产的隐含波动率（由期权定价反映）与其实际或实现波动率之间的差异来获利。 交易者通过在期权及其标的资产上建立头寸并对冲相应风险来利用这些差异。例如，当隐含波动率高于预期的未来实现波动率时，交易者可能卖出期权并以标的资产对冲以捕捉差额。
一名交易者发现某股票期权的隐含波动率远高于实现波动率，于是卖出期权并通过持有该股票进行对冲，以从差价中获利。
• 利用隐含波动率与实现波动率差异的交易策略。
• 通过期权头寸并结合标的资产对冲来实施。
• 当预期与实际波动率差距较大时有利可图。
他们利用期权隐含波动率与标的实际波动率之间的差异，通过构建并对冲头寸来捕捉收益。
若实现波动率显著偏离预期或对冲策略失败，交易者可能遭受损失。
隐含波动率反映市场对未来价格波动的预期，隐含与实际波动率的不一致创造了套利机会。
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