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ボラティリティ裁定取引は、資産のインプライドボラティリティ（オプション価格に基づく）と実際の（実現された）ボラティリティの差を利用して利益を得る取引戦略です。 取引者は、オプションと基礎となる資産のポジションを取ることによって、この不一致を活用します。例えば、インプライドボラティリティが実際のボラティリティより高い場合、取引者はオプションを空売りし、基礎資産でヘッジすることで利益を得ることができます。
取引者が、ある株のオプションのインプライドボラティリティが実際のボラティリティより高いことに気付き、オプションを空売りし、株でヘッジしてその差を利用します。
• インプライドボラティリティと実現ボラティリティの差を利用する取引戦略
• オプションと基礎資産のポジションを取ってヘッジする
• 予想ボラティリティと実際のボラティリティに大きな差があるときに利益を得る
インプライドボラティリティと実際のボラティリティの差を利用して利益を得ます。
実現ボラティリティが予想と異なる場合やヘッジ戦略が失敗した場合、取引者は損失を被る可能性があります。
インプライドボラティリティは市場の将来の価格変動の予測を反映しており、その差異が裁定取引の機会を生みます。
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