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변동성 차익거래는 자산의 암묵적 변동성(옵션 가격에 기반)과 실제 또는 실현된 변동성 간의 차이를 이용하여 이익을 얻는 거래 전략입니다. 트레이더들은 옵션과 기초 자산에 포지션을 취함으로써 이러한 차이를 이용합니다. 예를 들어, 내재 변동성이 예상 미래 변동성보다 높을 경우, 트레이더는 옵션을 매도하고 기초 자산으로 헤지하여 그 차이를 확보할 수 있습니다.
한 거래자가 주식 옵션의 내재 변동성이 실현 변동성보다 훨씬 높다는 것을 알아차리고 주식을 헤지하면서 옵션에 대한 단기 포지션을 취해 이러한 차이로부터 이익을 얻습니다.
• 암묵적 변동성과 실현된 변동성 간의 차이를 이용하는 거래 전략입니다.
• 옵션에 대한 포지션을 취하고 기초 자산으로 헤지하는 것을 포함합니다.
• 예상 변동성과 실제 변동성 사이에 상당한 차이가 있을 때 수익성이 있습니다.
그들은 내재적 변동성(옵션 가격에서 비롯됨)과 기초 자산의 실제 변동성 간의 차이를 이용합니다.
실현된 변동성이 예상과 크게 다르거나 헤지 전략이 실패할 경우, 거래자는 손실을 입을 수 있습니다.
암묵적 변동성은 미래 가격 변동에 대한 시장 예측을 반영하며, 암묵적 변동성과 실제 변동성 간의 불일치는 차익거래 기회를 창출합니다.
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