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波動率套利是一種交易策略，旨在利用資產的隱含波動率（由選擇權定價反映）與其實際或實現波動率之間的差異來獲利。 交易者透過在選擇權及其標的資產上建立部位來利用這些差異。例如，當隱含波動率高於預期的未來實現波動率時，交易者可能賣出選擇權並以標的資產避險以捕捉差額。
一名交易者發現某股票選擇權的隱含波動率遠高於實現波動率，於是賣出選擇權並透過持有該股票進行避險，以從差價中獲利。
• 利用隱含波動率與實現波動率差異的交易策略。
• 透過選擇權部位並結合標的資產避險來實施。
• 當預期與實際波動率差距較大時有利可圖。
他們利用選擇權隱含波動率與標的實際波動率之間的差異，透過構建並避險部位來捕捉收益。
若實現波動率顯著偏離預期或避險策略失敗，交易者可能遭受損失。
隱含波動率反映市場對未來價格波動的預期，隱含與實際波動率的不一致創造了套利機會。
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