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掉期利差（Swap Spread）是掉期的固定利率（掉期利率）與可比政府債券殖利率（通常指美國公債）之間的差額。 掉期利差反映了掉期交易各方的信用風險以及市場對掉期與政府證券的相對需求。掉期利差擴大通常表明信用風險上升或對固定利率支付的需求增加。
若一項五年期利率掉期的固定利率為3%，而五年期美國公債殖利率為2%，則掉期利差為1%。
• 掉期利率與政府債券殖利率之間的差額。
• 反映信用風險和市場對掉期相對政府證券的需求。
• 利差擴大意味著更高的信用風險或對掉期的需求上升。
掉期利差擴大表明與掉期相關的交易對手信用風險相對於政府債券市場更高。
它影響掉期相較於政府債券的相對吸引力，從而影響進入掉期合約的成本。
當信用風險增加或對掉期的需求上升時，掉期利差會擴大；當信用風險下降或需求減弱時，掉期利差會收窄。
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