거래상품
플랫폼
계정
투자자
파트너 프로그램
기관
로열티
거래 도구
리소스
스왑 스프레드는 스왑의 고정 이자율(스왑 금리)과 비슷한 정부 채권(일반적으로 미국 국채)의 수익률 간의 차이입니다. 스왑 스프레드는 스왑 참여 당사자들의 신용 위험과 국채 대비 스왑에 대한 상대적 수요를 반영합니다. 스왑 스프레드가 확대된다는 것은 신용 위험이 더 높다고 인식되거나 고정 금리 지급에 대한 수요가 증가했음을 의미합니다.
5년 만기 이자율 스왑의 고정 금리가 3%이고 5년 만기 미국 국채 수익률이 2%일 때 스왑 스프레드는 1%입니다.
• 스왑 금리와 정부 채권 수익률의 차이.
• 스왑 대비 정부 채권에 대한 신용 위험과 시장 수요를 반영합니다.
• 스프레드가 더 넓다는 것은 신용 위험이나 스왑에 대한 수요가 더 높다는 것을 나타냅니다.
스왑 스프레드가 더 넓다는 것은 정부 채권 시장에 비해 스왑에 참여하는 당사자들의 신용 위험이 더 높다는 것을 의미합니다.
티스왑과 정부 채권의 상대적 매력도는 스왑 계약 체결 비용에 영향을 미칩니다.
신용 위험이 증가하거나 스왑에 대한 수요가 증가하면 스왑 스프레드가 넓어지고, 신용 위험이 감소하거나 스왑에 대한 수요가 감소하면 스왑 스프레드가 좁아집니다.
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
