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金融用語・用語集

Financial risk modelling

Financial Risk Modelling: 財務リスクモデリング

財務リスクモデリングは、金融上の意思決定、投資、または事業活動に関連する潜在的リスクを評価するために、数学的および統計的手法を用いることです。さまざまなシナリオや結果をシミュレーションすることで、これらのモデルは潜在的な損失を予測し、リスク管理戦略の策定を支援します。一般的なモデルには、バリュー・アット・リスク（VaR）、モンテカルロシミュレーション、ストレステストなどがあり、さまざまな市場状況下でのリスクを定量化し、金融機関が不利なシナリオに備えるための計画を立てるのに役立ちます。

例：

銀行は財務リスクモデリングを用いて、金利の変動が貸出ポートフォリオにどのような影響を与えるかを予測します。異なるシナリオを評価することで、銀行は潜在的な損失を管理する戦略を立てることができます。

重要なポイント

• 統計的方法を用いて財務リスクを予測・定量化する。

• シナリオ分析、ストレステスト、リスク評価に役立つ。

• 金融におけるリスク管理および戦略的計画に不可欠。

よくある疑問への簡単な回答

財務リスクモデリングは投資意思決定をどのように支援しますか？

潜在的なリスクとリターンに関する洞察を提供し、投資家が自身のリスク許容度や財務目標に沿った投資を選択できるようにします。

財務リスクモデルの限界は何ですか？

モデルは過去のデータに依存しており、将来の結果を正確に予測できない場合があります。仮定やデータの質も、モデルの信頼性に大きく影響します。

金融機関は規制遵守のためにリスクモデルをどのように活用しますか？

金融機関は、自己資本比率などの規制要件を満たすためにリスクモデルを使用し、潜在的な損失をカバーするための十分な準備金を保持します。

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