거래상품
플랫폼
계정
투자자
파트너 프로그램
기관
로열티
거래 도구
리소스
재무 위험 모델링은 수학적, 통계적 기법을 사용하여 재무적 결정, 투자 또는 사업 활동과 관련된 잠재적 위험을 평가합니다. 이러한 모델은 다양한 시나리오와 결과를 시뮬레이션함으로써 잠재적 손실을 예측하고 위험 관리 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 모델로는 VaR(위험 가치), 몬테카를로 시뮬레이션, 스트레스 테스트 등이 있으며, 이는 다양한 시장 상황에서 위험을 정량화하고 기관이 불리한 시나리오에 대비하는 데 도움을 줍니다.
은행은 재무 위험 모델링을 사용하여 금리 변동이 대출 포트폴리오에 미치는 영향을 예측합니다. 다양한 시나리오를 평가함으로써 은행은 잠재적 손실을 관리하는 전략을 수립할 수 있습니다.
• 통계적 방법을 사용하여 재정적 위험을 예측하고 정량화합니다.
• 시나리오 분석, 스트레스 테스트, 위험 평가에 도움이 됩니다.
• 금융 분야의 위험 관리와 전략적 계획에 필수적입니다.
이는 잠재적 위험과 수익에 대한 통찰력을 제공하여 투자자가 자신의 위험 감수 능력과 재정 목표에 맞는 투자를 선택하는 데 도움이 됩니다.
모델은 과거 데이터에 의존하기 때문에 미래 결과를 항상 정확하게 예측하는 것은 아닙니다. 가정과 데이터 품질 또한 모델의 신뢰성에 중요한 역할을 합니다.
금융기관은 자본 적정성 기준 등의 규제 요건을 충족하기 위해 위험 모델을 사용하여 잠재적 손실을 충당할 수 있는 충분한 준비금을 보유합니다.
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
