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固定利付型資産アトリビューションは、固定利付型ポートフォリオのパフォーマンスを評価するために、リターンの要因を特定する分析手法です。 この手法では、ポートフォリオのリターンを金利変動、クレジットスプレッド、アクティブ運用の判断などの要素に分解し、ポートフォリオマネージャーがパフォーマンスの要因を理解できるようにします。 固定利付型資産アトリビューションは、リターンが市場の動きによるものか、戦略的ポジショニングによるものか、特定の投資判断によるものかを評価する上で重要です。
ポートフォリオマネージャーは固定利付型アトリビューション分析を用いて、ポートフォリオのアウトパフォーマンスの大部分が金利全体の動きではなく、クレジットスプレッド取引の成功によるものであることを特定しました。
• 固定利付型ポートフォリオのリターン源を分析。
• パフォーマンスを市場要因と運用判断要因に分解。
• 投資戦略の有効性を理解するために不可欠。
どの戦略や市場要因がリターンに寄与したかを把握でき、より良いパフォーマンスを実現するために運用アプローチを改善する助けになります。
金利効果、クレジットスプレッド、セクター配分、証券選択などがあり、いずれもポートフォリオ全体のリターンに影響します。
市場状況によるリターンとアクティブ運用によるリターンを区別することができ、投資スキルの正確な評価を可能にします。
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