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固定收益歸因是一種分析過程，用於評估固定收益組合業績並識別收益來源。 該技術將組合報酬分解為利率變動、信用利差與主動管理決策等組成部分，使投資組合經理能瞭解業績驅動因素。 固定收益歸因對判斷報酬是由市場走勢、策略配置還是具體投資決策產生至關重要。
組合經理透過固定收益歸因分析發現，組合超額收益主要來自成功的信用利差交易，而非整體利率變動。
• 分析固定收益組合的報酬來源。
• 將業績分解為市場因素與管理決策等部分。
• 對評估投資策略有效性至關重要。
提供關於哪些策略與市場因素貢獻了報酬的洞見，幫助經理優化策略以取得更好業績。
包括利率效應、信用利差、產業配置與證券選擇等，這些因素共同影響組合報酬。
它使經理與投資人區分由市場條件帶來的報酬與由主動管理產生的報酬，確保對投資能力的準確評估。
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