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金融用語・用語集

Standardised approach credit risk

Standardised Approach (Credit Risk): 標準化アプローチ

標準化アプローチは、バセルIII規制フレームワークの下で、銀行が信用リスクエクスポージャーを計算するために使用する方法です。このアプローチでは、資産のリスクプロファイルに基づいて異なる資産カテゴリーに固定のリスクウェイトが割り当てられます。これらのリスクウェイトは、銀行が潜在的な損失をカバーするために保持しなければならない資本の額を決定します。標準化アプローチは、銀行が内部のリスクモデルを使用することを許可する内部格付け方式（IRB）アプローチよりも簡易です。

例：

標準化アプローチを使用する銀行は、住宅ローンに50%のリスクウェイトを適用する場合があり、これは潜在的な損失をカバーするためにローンの価値の50%に相当する資本を保持しなければならないことを意味します。

重要なポイント

• 固定のリスクウェイトに基づいて規制資本を計算する方法。

• 信用リスクを管理するためのバセルIIIフレームワークの一部。

• 内部格付け方式（IRB）アプローチよりも簡易。

よくある疑問への簡単な回答

銀行はなぜ信用リスクの計算に標準化アプローチを使用するのでしょうか？

複雑な内部リスクモデルを必要とせず、資本要求を計算するための簡単な方法を提供するからです。

標準化アプローチでリスクウェイトが高い資産にはどのようなものがありますか？

担保なしローンや企業債券などは、デフォルトの可能性が高いため、リスクウェイトが高くなることがあります。

標準化アプローチは銀行の資本要求にどのように影響しますか？

このアプローチは、資産に割り当てられたリスクウェイトに基づいて、信用損失に対して銀行が保持しなければならない資本の額を決定します。

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