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표준화된 접근 방식은 은행이 바젤 III 프레임워크에 따른 규제 자본 요건에 대한 신용 위험 노출을 계산하는 데 사용하는 방법입니다. 이 접근법은 자산의 위험 프로필에 따라 다양한 자산 범주에 고정된 위험 가중치를 할당합니다. 이러한 위험 가중치는 은행이 잠재적 손실을 충당하기 위해 보유해야 하는 자본의 양을 결정합니다. 표준화된 접근 방식은 은행이 자체 위험 모델을 사용할 수 있도록 하는 내부 등급 기반(IRB) 접근 방식보다 간단합니다.
표준화된 접근 방식을 사용하는 은행은 주택 담보 대출에 50%의 위험 가중치를 적용할 수 있습니다. 즉, 잠재적 손실을 충당하기 위해 대출 가치의 50%에 해당하는 자본을 보유해야 합니다.
• 고정된 위험 가중치를 기반으로 규제 자본을 계산하는 방법.
• 신용 위험 관리를 위한 Basel III 프레임워크의 일부입니다.
• 내부등급기반(IRB) 방식보다 간단합니다.
복잡한 내부 위험 모델이 필요 없이 자본 요건을 계산하는 간단한 방법을 제공합니다.
무담보 대출이나 기업 채권과 같은 자산은 채무 불이행 가능성이 더 높기 때문에 위험 가중치가 더 높을 수 있습니다.
이 접근 방식은 자산에 할당된 위험 가중치를 기반으로 은행이 신용 손실을 방지하기 위해 얼마나 많은 자본을 보유해야 하는지를 결정합니다.
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