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위험 이익(PaR)은 특정 기간 동안 불리한 시장 상황으로 인해 발생할 수 있는 잠재적 이익 손실을 추산하는 데 사용되는 위험 관리 측정 기준입니다. 기업과 금융 기관이 예상 수익의 하락 위험을 파악하여 헤지 및 자본 배분에 대한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. PaR은 VaR(Value at Risk)과 유사하지만, 전체 포트폴리오 가치보다는 수익성에 중점을 둡니다.
은행은 예상치 못하게 금리가 상승할 경우 다음 분기에 발생할 수 있는 최대 이익 손실을 파악하기 위해 PaR을 계산합니다.
• 불리한 시장 상황으로 인해 발생할 수 있는 이익 손실을 측정합니다.
• 기업이 수익성에 대한 하향 위험을 이해하는 데 도움이 됩니다.
• 위험 관리 및 전략적 의사 결정에 사용됩니다.
PaR은 수익성의 잠재적 손실에 특히 초점을 맞추는 반면, VaR은 포트폴리오 가치의 전반적인 위험을 측정합니다.
기업이 잠재적인 수익 감소를 예상하고 재정적 위험을 완화하기 위한 전략을 실행하는 데 도움이 됩니다.
요인으로는 시장 변동성, 수요 변화, 이자율, 투입 비용 변동 등이 있습니다.
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