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라체프 비율은 투자나 포트폴리오에서 이익 가능성과 손실 가능성을 비교하는 데 사용되는 위험 조정 성과 측정 지표입니다. 이는 특정 신뢰 수준에서의 테일 게인 기대치를 테일 손실 기대치로 나누어 계산합니다. 라셰프 비율은 수익률 분포가 편향된 투자를 평가하는 데 특히 유용합니다. 투자자가 잠재적 상승 이익을 위해 얼마나 많은 하락 위험을 감수하는지에 대한 통찰력을 제공하기 때문입니다. 라셰프 비율이 높을수록 위험 조정 수익률이 더 높음을 나타냅니다.
라체프 비율이 2.5인 투자는 잠재적 하락폭 1배에 대해 잠재적 상승폭이 2.5배라는 것을 의미하며, 이는 유리한 위험-보상 균형 상태를 보여줍니다.
• 이익 가능성과 손실 가능성을 비교합니다.
• 수익률 분포가 왜곡된 투자를 평가하는 데 유용합니다.
• 라체프 비율이 높을수록 위험 조정 성과가 더 좋음을 나타냅니다.
이는 특히 비정상적인 수익 분포를 보이는 자산의 경우 투자자가 상승 잠재력과 하락 위험 간의 균형을 평가하는 데 도움이 됩니다.
라체프 비율은 꼬리 위험과 비대칭성에 초점을 맞추는 반면, 샤프 비율은 표준 편차를 기반으로 위험 조정 수익률을 측정합니다.
헤지펀드나 옵션과 같이 수익률이 비대칭적이거나 비정상적으로 분포하는 투자는 라체프 비율을 사용하여 평가하는 것이 가장 좋습니다.
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