คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขาย (Volume) เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากช่วยสะท้อนระดับกิจกรรมการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาได้ชัดเจนมากขึ้น

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าปริมาณการซื้อขายคืออะไร ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายกับการเคลื่อนไหวของราคา พื้นฐานของอินดิเคเตอร์ด้านปริมาณการซื้อขายและวิธีที่เทรดเดอร์ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มของตลาด

การทำความเข้าใจปริมาณการซื้อขาย

ปริมาณการซื้อขาย (Trading Volume) หมายถึงจำนวนหุ้น สัญญา หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายภายในช่วงเวลาหนึ่ง

ปริมาณการซื้อขายที่สูงสะท้อนว่ามีนักลงทุนหรือเทรดเดอร์เข้ามาซื้อขายสินทรัพย์จำนวนมาก ขณะที่ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำสะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อขายที่ลดลง

ตัวอย่าง:
หากหุ้นตัวหนึ่งมีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ 1 ล้านหุ้น หมายความว่า มีการซื้อขายหุ้นดังกล่าวจำนวน 1 ล้านหุ้นภายในวันนั้น

โดยทั่วไป ปริมาณการซื้อขายมักแสดงในรูปแบบแท่งกราฟใต้กราฟราคา ซึ่งแท่งที่สูงกว่าจะสะท้อนถึงกิจกรรมการซื้อขายที่มากกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและราคา

ปริมาณการซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาได้

เมื่อการเปลี่ยนแปลงของราคาเกิดขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูง การเคลื่อนไหวนั้นมักถูกมองว่ามีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือมากกว่า

ความสัมพันธ์ที่พบได้บ่อยระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย ได้แก่

ราคาปรับตัวขึ้นพร้อมปริมาณการซื้อขายสูง

มักสะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มีความแข็งแรง

ราคาปรับตัวลงพร้อมปริมาณการซื้อขายสูง

มักสะท้อนถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง และอาจบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่มีความแข็งแรง

ราคาเคลื่อนไหวพร้อมปริมาณการซื้อขายต่ำ

หากราคาเคลื่อนไหวโดยมีปริมาณการซื้อขายต่ำ การเคลื่อนไหวนั้นอาจมีความอ่อนแอและมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายควบคู่กับราคา ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินได้ว่าแนวโน้มของตลาดยังคงแข็งแกร่งหรือเริ่มอ่อนแรงลง

พื้นฐานของอินดิเคเตอร์ด้านปริมาณการซื้อขาย

อินดิเคเตอร์ด้านปริมาณการซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์กิจกรรมการซื้อขายได้ชัดเจนมากขึ้น โดยอินดิเคเตอร์เหล่านี้ใช้ข้อมูลปริมาณการซื้อขายเพื่อช่วยวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของตลาด

อินดิเคเตอร์ด้านปริมาณการซื้อขายที่ได้รับความนิยม ได้แก่

On-Balance Volume (OBV)

On-Balance Volume (OBV) ใช้ติดตามแรงซื้อและแรงขาย โดยจะนำปริมาณการซื้อขายมาคำนวณเพิ่มเมื่อราคาปรับตัวขึ้น และคำนวณลดเมื่อราคาปรับตัวลง

Volume Moving Average

ใช้แสดงค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถสังเกตความผิดปกติของกิจกรรมการซื้อขายได้ง่ายขึ้น

Accumulation/Distribution Line

ช่วยวิเคราะห์ว่าตลาดอยู่ในช่วงสะสมแรงซื้อ (Accumulation) หรือกระจายแรงขาย (Distribution)

อินดิเคเตอร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่า ปริมาณการซื้อขายมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างไร

การใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้ม

ปริมาณการซื้อขายมักถูกใช้เพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มและสัญญาณ Breakout

ตัวอย่าง:

การยืนยันแนวโน้ม

หากราคาปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น มักสะท้อนว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง

การยืนยัน Breakout

เมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญพร้อมกับปริมาณการซื้อขายสูง Breakout นั้นมักมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

แนวโน้มที่อ่อนแรง

หากราคาปรับตัวสูงขึ้น แต่ปริมาณการซื้อขายกลับลดลง อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มเริ่มอ่อนแรงและมีโอกาสกลับตัวได้

ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากจึงนิยมใช้ปริมาณการซื้อขายร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อช่วยยืนยันสัญญาณของตลาด

สรุปบทเรียน

• ปริมาณการซื้อขาย (Volume) สะท้อนระดับกิจกรรมการซื้อขายภายในช่วงเวลาหนึ่ง

• ปริมาณการซื้อขายที่สูงมักสะท้อนถึงความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่ง

• ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้

• อินดิเคเตอร์ด้านปริมาณการซื้อขาย เช่น OBV และ Volume Moving Average ช่วยวิเคราะห์กิจกรรมการซื้อขาย

• เทรดเดอร์นิยมใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อช่วยยืนยันแนวโน้มและสัญญาณ Breakout

ในบทเรียนถัดไป คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบกราฟราคา (Chart Patterns) ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุสัญญาณความต่อเนื่องและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในตลาด