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预期短缺，又称条件在险价值（Conditional Value at Risk，CVaR），是一种风险管理指标，用以衡量在特定置信水平之外的最坏情形下，投资组合可能遭受的平均损失。 与仅考虑阈值损失的在险价值（VaR）不同，预期短缺通过对尾部损失取平均提供更全面的风险视角。 该指标在评估极端损失风险方面尤为重要，被金融机构、基金经理与风险分析师广泛采用。
银行使用预期短缺评估在极端市场下可能面临的平均损失，从而决定需准备的资本缓冲规模。
• 衡量在给定置信水平之外的极端情形下的平均损失。
• 比在险价值（VaR）提供更全面的风险评估。
• 被金融机构用于评估尾部风险并管理资本缓冲。
衡量在特定置信水平之外，投资组合在极端情形下可能遭受的平均损失。
VaR 只设定损失阈值，而预期短缺对尾部损失求平均，提供更全面的极端风险视角。
金融机构、基金经理与风险分析师使用该指标评估极端风险并制定资本管理策略。
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