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예상 부족액은 조건부 위험 가치(CVaR)라고도 하며, 특정 신뢰 수준을 넘어서는 최악의 시나리오에서 투자 포트폴리오가 경험할 수 있는 평균 손실을 측정하는 위험 관리 지표입니다. 임계값 손실만을 고려하는 VaR(위험 가치)과 달리, 예상 부족액은 분포의 끝 부분에서 손실을 평균화하여 보다 포괄적인 관점을 제공합니다. 이 지표는 극심한 손실의 위험을 평가하는 데 특히 유용하며 금융 기관, 펀드 매니저, 위험 분석가들이 널리 사용합니다.
은행은 예상되는 부족액을 사용하여 극심한 시장 침체 시 발생할 수 있는 평균 손실을 평가하고, 이러한 사건에 필요한 자본 준비금을 결정하는 데 도움이 됩니다. 주요 포인트:
• 특정 신뢰 수준을 넘어서는 최악의 시나리오에서 평균 손실을 측정합니다.
• VaR(Value at Risk)보다 더 포괄적인 위험 평가를 제공합니다.
• 금융 기관에서 위험 평가를 수행하고 자본 준비금을 관리하는 데 사용됩니다.
예상 부족액은 특정 신뢰 수준을 넘어서는 최악의 시나리오에서 투자 포트폴리오가 경험할 수 있는 평균 손실을 측정합니다.
VaR은 손실 한계를 설정하는 반면, 예상 부족액은 손실의 끝부분을 평균화하여 극단적인 위험에 대한 보다 포괄적인 관점을 제공합니다.
금융 기관, 펀드 관리자, 위험 분석가는 예상되는 부족분을 활용하여 극단적인 위험을 평가하고 자본 준비금을 관리합니다.
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