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固定收益套利是一种交易策略，旨在利用相关固定收益证券（如债券或利率衍生品）之间的价格差异获利。交易者采用价差交易、掉期套利與收益率曲线套利等技术，从微小的定价失衡中获利。固定收益套利通常通过做多与做空相结合对冲风险，同时捕捉被错误定价证券的回归收益。此策略多为对冲基金與复杂投资者所用。
某对冲基金通过买入被低估的企业债并做空风险相近的高估债券来实施固定收益套利，期望价格回归时获利。
• 利用相关固定收益证券之间的价格差异获利。
• 通过做多与做空进行对冲。
• 常被对冲基金用于追求低风险收益。
通过利用相似证券之间的错误定价，待价格收敛时实现收益。
包括模型风险、市场波动與流动性风险，若价格差异持续或扩大可能导致意外损失。
该策略可利用市场小幅无效率获得相对低风险回报，适用于复杂投资组合策略。
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