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固定收益套利是一種交易策略，旨在利用相關固定收益證券（如債券或利率衍生品）之間的價格差異獲利。交易者採用價差交易、掉期套利與收益率曲線套利等技術，從微小的定價失衡中獲利。 固定收益套利通常透過做多與做空相結合避險風險，同時捕捉被錯誤定價證券的回歸收益。此策略多為避險基金與複雜投資人所用。
某避險基金透過買入被低估的企業債並做空風險相近的高估債券來實施固定收益套利，期望價格回歸時獲利。
• 利用相關固定收益證券之間的價格差異獲利。
• 透過做多與做空進行避險。
• 常被避險基金用於追求低風險收益。
透過利用相似證券之間的錯誤定價，待價格收斂時實現收益。
包括模型風險、市場波動與流動性風險，若價格差異持續或擴大可能導致意外損失。
該策略可利用市場小幅無效率獲得相對低風險報酬，適用於複雜投資組合策略。
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