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채권 차익거래는 채권이나 금리 파생상품과 같은 관련 채권 간의 가격 차이를 활용하는 거래 전략입니다. 투자자들은 스프레드 거래, 스왑 차익거래, 수익률 곡선 차익거래 등 다양한 차익거래 기법을 활용하여 작은 가격 비효율을 통해 수익을 창출합니다. 채권 차익거래는 일반적으로 롱 포지션과 숏 포지션을 통해 위험을 헤지하고, 가격이 잘못 책정된 증권에서 이익을 얻는 것을 의미합니다. 이 전략은 헤지펀드와 전문 투자자들이 널리 활용합니다.
헤지펀드는 비슷한 위험을 지닌 고평가된 채권을 공매도하고 저평가된 기업채를 매수하여 채권 가격의 수렴을 통해 이익을 얻는 채권 차익거래를 합니다.
• 관련 고정수익 증권 간의 가격 차이를 이용합니다.
• 롱 포지션과 숏 포지션을 통한 헤징을 포함합니다.
• 일반적으로 헤지펀드가 낮은 위험으로 수익을 얻기 위해 사용합니다.
유사한 증권 간의 가격 차이를 이용해 수익을 창출하며, 가격이 올바른 가치로 수렴하면 이익을 실현합니다.
위험에는 모델 위험, 시장 변동성, 유동성 위험 등이 있으며, 가격 차이가 지속되거나 확대될 경우 예상치 못한 손실로 이어질 수 있습니다.
복잡한 투자 전략에 적합하며, 시장의 작은 비효율성을 이용해 상대적으로 위험도가 낮은 수익률을 얻을 수 있는 기회를 제공합니다.
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