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历史模拟是一种风险管理方法，利用历史价格数据估计资产或投资组合在未来可能的表现。该方法假设过去的市场条件与价格变动可以作为未来情形的近似，用于计算如价值-at-风险（VaR）等指标。然而，依赖历史数据在预测前所未有事件时存在局限。
金融机构使用历史模拟分析历史价格波动与波动率模式，以估算其投资组合的VaR。
• 利用历史价格数据估算未来风险与表现。
• 常用于投资组合的VaR计算。
• 假设过去市场条件可代表未来情形，有其局限性。
通过分析过去价格变动与波动，以建模可能的未来损失，帮助估算投资组合风险。
依赖历史数据，可能无法准确预测前所未有或极端波动事件。
通过以往价格变动计算在特定置信区间内的最大预期损失。
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