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過去実績シミュレーションとは、資産やポートフォリオの将来のパフォーマンスを、過去の価格データに基づいて推定するリスク管理手法です。この方法は、過去の市場環境や価格変動が将来のパフォーマンスを推定するための有効な指標であると仮定しています。過去実績シミュレーションは、特にVaR（バリュー・アット・リスク）の計算で利用され、過去のボラティリティや価格推移を基に潜在的な損失をモデル化します。ただし、過去データへの依存度が高いため、前例のない市場イベントに対して将来のリスクを正確に予測できない可能性があります。
金融機関が、自社ポートフォリオのVaRを算出するために、過去の価格推移やボラティリティデータを用いて過去実績シミュレーションを実施するケースが挙げられます。
• 過去の価格データを用いて将来のリスクやパフォーマンスを推定する手法である。
• ポートフォリオのVaR計算で広く用いられる。
• 過去の市場環境が将来の結果を示すものと仮定している。
過去の価格変動やボラティリティを分析し、将来起こりうる損失をモデル化することで、ポートフォリオのリスクを推定します。
過去データに基づくため、特に前例のない市場変動や極端な相場では将来のリスクを正確に反映できない可能性があります。
過去の価格推移を基に、一定の信頼水準で予測される最大損失額を計算し、ポートフォリオのリスクを評価するために利用されます。 Hoist Finance
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