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歷史模擬是一種風險管理方法，利用歷史價格數據估計資產或投資組合在未來可能的表現。 該方法假設過去的市場條件與價格變動可以作為未來情形的近似，用於計算如價值-at-風險（VaR）等指標。 然而，依賴歷史資料在預測前所未有事件時存在局限。
金融機構使用歷史模擬分析歷史價格波動與波動率模式，以估算其投資組合的VaR。
• 利用歷史價格數據估算未來風險與表現。
• 常用於投資組合的VaR計算。
• 假設過去市場條件可代表未來情形，有其局限性。
透過分析過去價格變動與波動，以建模可能的未來損失，協助估算投資組合風險。
依賴歷史資料，可能無法準確預測前所未有或極端波動事件。
透過以往價格變動計算在特定置信區間內的最大預期損失。
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