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역사적 시뮬레이션은 과거 가격 데이터를 기반으로 자산이나 포트폴리오의 잠재적인 미래 성과를 추정하는 데 사용되는 위험 관리 방법입니다. 이 방법은 과거 시장 상황과 가격 변동이 미래 수익률의 좋은 지표라고 가정합니다. 과거 시뮬레이션은 VaR(Value at Risk) 계산에 자주 사용되며, 과거 변동성과 가격 추세를 기반으로 잠재적 손실을 모델링합니다. 그러나 이 방법은 과거 데이터에 의존하기 때문에 예상치 못한 시장 상황이 발생할 때 미래의 위험을 예측하는 데 효과가 제한될 수 있습니다.
금융 기관은 과거 가격 변동과 변동성 패턴을 분석하여 과거 시뮬레이션을 통해 포트폴리오의 위험 가치(VaR)를 추정합니다. 주요 포인트:
• 과거 가격 데이터를 사용하여 미래의 위험과 성과를 추정합니다.
• 일반적으로 포트폴리오의 VaR(위험 가치) 계산에 사용됩니다.
• 과거 시장 상황이 잠재적인 미래 결과를 나타낸다고 가정합니다.
과거 시뮬레이션은 과거 가격 변동을 분석하여 VaR을 계산하고, 이를 통해 특정 신뢰 수준에서 주어진 기간 동안 예상되는 최대 손실을 추정합니다.
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